【期权网格】相关内容

  • 海星二元期权买跌买涨的图是怎么调整的

    匿名用户5605评分

    你说的是交易框,还是什么呢?

  • 实物期权的公式演算

    匿名用户2883评分

    二项式模型是这样一种估价模型,它以对基础资产价值变化的一种简单描述为基础,即假定在每个时间段,基础资产价值的变化只能取两个可能结果中的一个:上升某个百分点或下降某个百分点。比如:假定基础资产初始价值为V,那么,在第一个时间段结束时,它要么向上变为Vu,要么向下变为Vd,即第一节点的值可能是Vu或者Vd;同样,在第一节点的基础上,资产价值的变化又将是两种可能结果中的一个,具体说来,如果第一节点为Vu,那么,当第二个时间段结束时,它要么向上变为Vu2,要么向下变为Vud;而如果第一节点为Vd,那么,当第二个时间段结束时,它要么向上变为Vud,要么向下变为Vd2;依此类推。这样的资产价值变化过程可以延伸到多个时间段。于是,这种变化形成了资产价值变化网络。
    二项式模型是用风险中性定价方法进行定价的。风险中性定价方法假设所有投资者都是风险中性的,在风险中性的经济环境中,投资者并不要求任何的风险补偿或风险报酬,这样就不需要估计各种风险补偿或风险报酬,省略了对风险定价的复杂内容;投资的期望收益率恰好等于无风险利率;投资的任何盈亏经无风险利率的贴现就是它们的现值。风险中性概率的计算公式为:
    式中:P为风险中性概率;rf 为无风险利率;δt为每期的时间;u为上升因子,即:1+基础资产价值上升时的每期回报率;d为下降因子,即:1+基础资产价值下降时的每期回报率。
    利用二项式模型进行实物期权估值,有两个步骤:
    建立标的资产价值变化网格图
    该图的形式与图1相同。方法是:利用标的资产价值变化的上升因子和下降因子分别乘以标的资产的初始价值,得出第一节点的数值;在此基础上,各自又乘以上升因子和下降因子,得出第二节点的数值;依此类推。
    建立实物期权估值网格图
    方法是:从图1所示的终点节点开始,利用后推技术进行反向推算,得出网格的起始点价值。

  • 网格交易法:数学+传统智慧战胜华尔街的图书目录

    匿名用户409评分

    第1章 股市随机漫步理论 1
    1.1 股票升跌随机漫步 1
    1.2 股价不可预测论 2
    1.3 基金平均回报的误解 3
    1.4 粒子扩散理论 4
    1.5 绝对概率 4
    1.6 蒙地卡罗模拟 5
    第2章 平均成本法跑赢大市 7
    2.1 平均成本法 7
    2.2 复利的魔力 8
    2.3 时间价值 8
    2.3.1 一次性投入 8
    2.3.2 一切从储蓄开始 14
    2.4 智能基金定投 14
    2.5 单日回报 15
    2.6 “低买——高卖模型”跑赢大市 16
    2.7 渔翁撒网的启示 18
    2.8 网格图的启示 19
    第3章 让利润奔跑 20
    第4章 网格的运用 23
    4.1 道氏价格运动 24
    4.2 网格的结构与规则 24
    4.3 网格设定的2:20%规则 27
    4.4 裂口 30
    第5章 保本投资法:股票+期权 33
    5.1 黑天鹅事件 33
    5.2 保本胜于一切 34
    5.3 看跌期权:掌握未来的水晶球 37
    5.4 黑天鹅对冲基金 37
    第6章 带保险的网格 39
    6.1 保险性期权 39
    6.2 看跌期权的选择 39
    6.3 保本点 40
    6.4 网格目标价位 40
    6.5 目标价格计算器 40
    6.6 进销存记录 44
    第7章 升市获利法 49
    7.1 升市中让利润奔跑 49
    7.2 高位布网 50
    7.3 拉高看跌期权行使价 50
    7.4 牛熊MACD 50
    7.5 QQQQ历史测试 51
    第8章 跌市保本法 63
    8.1 低位布网等反弹 63
    8.2 增加保险性看跌期权 65
    8.3 补仓 67
    8.4 套现看跌期权 69
    第9章 卖空布网 84
    9.1 结构 84
    9.2 保险 85
    9.3 QQQQ卖空测试 85
    9.4 看涨操作测试 122
    第10章 历史测试 130
    10.1 定期法:看涨网格 130
    10.1.1 黄金ETF:GLD 130
    10.1.2 石油ETF:USO 153
    10.1.3 恒指ETF:EWH 179
    10.2 趋势法:牛熊MACD 190
    第11章 208
    11.1 看跌期权 208
    11.2 目标价格设定 210
    11.3 例子 210
    第12章 224
    12.1 市场 224
    12.2 期权 224
    第13章 入市时机 231
    13.1 升市 231
    13.2 熊市 234
    13.3 牛皮市 234
    第14章 无期权股票的操作 235
    14.1 止损 235
    14.2 β对冲 238
    第15章 全自动程序化交易 239
    15.1 全自动交易 239
    15.2 历史验证 239
    附录A 双向获利网格 242
    附录B 退出策略 243
    B.1 升市离场策略 243
    B.2 跌市离场策略 243
    附录C 常见错误 244
    C.1 用保证金全仓买入 244
    C.2 设定较低的目标价 244
    C.3 离场后没有及时进场 245
    C.4 网格大小设定 245
    C.5 保险性期权行使价的选择 245
    后 记 246

  • 合约交易所是什么意思?

    匿名用户20407评分

    与商品合约交易意义一致。即以标准化合约为标的物,通过电子进行集合竞价买卖统一成交、转让、结算,价格行情实时显示的交易方式。
    目前合约交易在很多交易所都可以买卖,而合约价值、规则都有所不同,需要自己根据自己实际情况选择符合自己的。
    至于在哪里开合约交易这个问题,找到合适的交易所开户后就可以开合约交易了。

  • 什么是网格交易法,怎么运用网格交易法炒股

    匿名用户18431评分

    很多网友向我建议采用网格交易法。我先给不知道的网友简单介绍一下,就是你给指数设立一个中枢线,我拍个脑袋,比如上证指数3000点为中枢,每跌50点就买10%,如果涨到3000点以上,每涨50点就卖10%,不设止损,不赚钱不卖。

    这就是最基础的网格交易,当然中枢线、点数(网格宽度)和百分比你可以自己调整,它属于左侧交易的一个分支。如果未来大盘行情持续震荡,那么这套规则会不停的赚钱,但如果出现单边行情,比如跌破2500点(巨幅亏损),或者涨到3500点之上(踏空行情),也会非常难受。

    网上还有一些网格交易的变种,有的是设立止损规则,有的是在中枢线两侧分别做趋势网格,但无论哪一种其实都逃脱不了盈亏同源的规律,你想要获得更多收益,就必须释放出等量的风险敞口,不可能存在低风险高收益的投机模型,那些通过过度优化跑出来的极品历史回测收益是走火入魔。

  • 网格交易与定投,哪个策略会更好

    匿名用户16705评分

    网格交易只限于横盘震荡或者略偏上的市场震荡中有效,在其他场景中无效,本质上是非常短期的交易策略。 而定投在所有场景中都较为合适