【期权风险指标一直变动】相关内容

  • zz 什么是期权的风险指标Delta

    匿名用户11507评分

    Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数(也就是标的物价格变动1单位,期权价格变动多少)。Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么,对冲?)掉的Delta。例如,一个期权的投资组合的Delta是500,没有进行任何Delta Hedge,那这个投资组合的Delta exposure就是500。Delta敞口的变动有很多原因,可能是投资组合本身发生了变化,比如买入或者卖出了期权。另外就是Gamma导致的。Gamma是期权价格对于标的物价格的二阶导数(也就是标的物价格变动1单位,Delta变动多少)。如果一个投资组合的Gamma不为零,那么当标的物价格发生变化时,投资组合的Delta exposure也会发生变化。

  • 期权风险指标的那些符号分别是什么意思,能举个例子吗?

    匿名用户15909评分

    期间风险指标。应该是很有风险的,肯定对方更了解其人,说等下我们不要泼冷水喽,就让他们联系。

  • zz什么是期权的风险指标Rho

    匿名用户20559评分

    期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
    Rho是指期权价格对无风险利率变化的敏感程度
    Rho值是用以衡量利率转变对权证价值影响的指针。
    市场为权证定价时,往往采用价,而非现货价。价包含现货价及持有成本。持有成本即标的证券在截至权证协议到期日前的总融资成本,而融资成本则主要受利率所影响。
    公式如下: Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化
    一般来说,期权买方的Rho是正的,随着无风险利率的增大,执行价格会下降,期权价值则会增加。在其它因素不变的前提下,距离到期日的时间越长,期权的Rho就越大。 相对于影响期权价值的其它因素来说,期权价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此,在市场的实际操作中,经常会忽略无风险利率变化对期权价格带来的影响。

  • 期权风险指标的那些符号分别是什么意思?

    匿名用户3237评分

    Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数,也是期权Delta值对标的资产价格的 偏导数,即Delta曲线的斜率,用来衡量标的资产价格变动对Delta变动的影响,即标的 资产价格变动一个单位,Delta 变动多少个单位

  • 期权四种基本策略的风险收益结构图

    匿名用户8386评分

    希望能采纳 谢谢

  • 期权交易的特点是什么 其风险有哪些

    匿名用户13784评分

    期权交易的特点:

    1. 独特的损益结构

            和股票、等投资工具相比,期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构。对于的多头部位,价格每上涨一元,价格每下跌一元,部位亏损就会增加一元。对于空头部位,则正好相反。

            正是期权的非线性的损益结构,才使期权在风险管理、组合投资方面具有了明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合,投资者可以构造出不同风险收益状况的投资组合。

    2. 期权交易的风险

            在期权交易中,买卖双方的权利义务不同,使得买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来讲,买方与卖方部位都面临着权利金不利变化的风险。这点与相同,也就是在权利金的范围之内,如果买的低而但卖的高,平仓就可以获利。相反则为亏损。

            和不同的是,期权多头的风险底线已确定和支付,其风险控制在权利金的范围之内。期权空头持仓的风险则存在着与部位相同的不确定性。因为期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保,从而在价格发生不利变动时,能够抵消期权卖方的部份损失。

            虽然期权买方的风险有限,但是其亏损的比例却有可能是100%,有限的亏损加起来就会变成了较大的亏损。期权卖方可以收到权利金,一旦价格发生比较大的不利变化或波动率大幅的升高,尽管的价格不可能跌到零,也不可能无限上涨,但从资金管理的角度来讲,对于许多交易者而言,此时的损失已经相当于“无限”了。